Dunelshove は市場データを継続的に監視し、予測ストップロス レイヤーをポートフォリオに適用します。これは、市場を自分で監視する必要なく、突然のボラティリティ時の資本ドローダウンを軽減するために構築されています。
例のみであり、過去のパフォーマンスではありません。ボラティリティが上昇し、その後安定するにつれてエクスポージャーがどのように減少するかを示します。
初めて投資する人のほとんどは、長期的な成長について心配していません。彼らは修正が画面に表示される瞬間を心配しており、売却するかどうかを迅速に決定する必要があります。ストレスの下で行われたその決定により、避けられるはずの損失が発生することがよくあります。
Dunelshove のアプローチは「保護第一」です。 当社のストップロスレイヤーは、市場の方向性を予測しようとするのではなく、ボラティリティの状況に応じて調整される固定のルールベースのしきい値を適用するため、感情を感じることなく、自動的に一貫して防御措置を講じることができます。
説明のために簡略化した比較。実際の結果は、市場の状況、ポートフォリオの構成、および各アカウントに設定されたしきい値によって異なります。
プラットフォームは単一の信号に依存しません。予測分析、動的なストップロス メカニズム、およびリアルタイム処理は 1 つのパイプラインとして動作し、市場データの意味のある変化ごとにリスク プロファイルを再評価します。
統計モデルは、損失が発生した後にのみ対応するのではなく、価格変動、取引高、ボラティリティ指数を評価して、ドローダウンが加速する短期的な確率を推定します。
ストップレベルは固定パーセンテージではありません。ボラティリティが上昇すると自動的に引き締め、状況が落ち着くと緩和することで、通常の変動時に不必要にポジションを手放すことなくボラティリティを抑制することを目的としています。
市場データは 24 時間処理されます。すべての決定は、それをトリガーしたルールに照らして記録され、いつでも確認できるアルゴリズムの監視の記録が得られます。
これを「ブラックボックス」として説明することは避けます。以下の各段階は定義された監査可能なステップであるため、ポジションが調整されたことだけでなく、なぜ調整されたのかを理解することができます。
価格、取引高、および関連するマクロ指標は、市場データ フィードから短い定期的な間隔で取り込まれ、後続のすべての計算のための生の入力を形成します。
現在の状況が過去のボラティリティ体制と比較されます。このモデルは、現在の行動が資本の急激な減少に先立つ期間とどの程度似ているかを推定します。
定義されたしきい値を超えると、ストップロス ルールによってエクスポージャの部分的な削減が実行されます。アクション、そのトリガー、発生時刻はアカウント ログに記録されます。
ボラティリティが急激に上昇すると、それに応じてダイナミックストップレベルが狭まります。エクスポージャーは一度にではなく段階的に減少します。これは、市場が安定する前にポートフォリオに急速な下落がどの程度混入するかを制限することを目的としています。
ポジションにいつ再参入するかを決定することは、いつ撤退するかを決定するのと同じくらいストレスになることがよくあります。事前に設定した基準に対して条件が正常化すると、一定のルールに従って露出が徐々に回復され、タイミングに関する推測が不要になります。
当社では、パフォーマンスを個別に報告するのではなく、影響を受けたドローダウンと併せて報告します。その目的は、できるだけ早く利益を得るために競争するのではなく、より狭い範囲の結果で長期的な市場の成長に着実に参加することです。
灰色のバーはストレス時の曝露の減少を表します。青緑色のバーは段階的な回復を表します。あくまで例です。
アカウントへのアクセスは暗号化された認証で保護されており、ポートフォリオ データは転送中と保存中の両方で暗号化されます。アルゴリズムによる監視は、ユーザーに代わって制約のない決定を下すのではなく、構成および確認できる固定ルールの境界内で機能します。
Dunelshove は、標準の読み取りおよび取引許可インターフェイスを介してサポートされている証券口座に接続するため、資産は既存の保管機関に保持されたままになります。プラットフォームは、設定されたストップロス ルールに基づいて指示を発行します。あなたの資金を管理する必要はありません。
ストップロスアクションは、手動取引と同じ流動性条件に従って、接続された証券会社を通じて標準の市場注文または指値注文として実行されます。流動性の低い商品を保有している場合、注文のトリガーと実行の間でより大きな価格変動が発生する可能性があり、これはアカウント設定で開示されます。
ダッシュボード ビューの設定には数分かかります。アカウントを接続したり資金を入金したりする前に、提案されたストップロスしきい値を確認できます。